期权日报-2020.5.13

当日期权情况：

5月12日上证50ETF报收于2.860元，下跌0.10%，上证50ETF权利金成交金额7.9亿元，合约总成交1129678张，认沽认购比为0.90(上一交易日认沽认购比0.83)。

5月12日沪深300ETF报收于3.945元，下跌0.03%，沪深300ETF权利金成交金额23.1亿元，合约总成交1174270张，认沽认购比为0.97(上一交易日认沽认购比0.84)。

上证50ETF日内走势

沪深300ETF日内走势

上证50ETF波动率走势图

沪深300ETF波动率走势图

趋势分析：

上证50ETF和沪深300ETF开盘后，小幅冲高后维持震荡，临近午盘，受B股大跌的影响，有一波急跌，分时图上，随后走出V形反转，市场走势得到有效修正，震荡至收盘，整体上，剔除中间B股的影响，走出窄幅震荡。
隐含波动率同样在20%附近窄幅震荡，升波和降波并无明显，长期横盘不排除有变盘的变化，买方和卖方投资者在此区间应该多注意。

模拟操作策略：

操作上，暂无更新，模拟操作持有的卖出2.7认沽和2.95认购期权构成卖出宽跨式组合可以继续持有；
空仓的投资者可以考虑卖出6月份到期，行权价为2.95的认购期权，代码：10002088；

以上建议，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎