期权日报-2020.5.12

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亚太金融研究院   2020-5-18 14:36   1935   0

5月11日上证50ETF报收于2.863元,上涨0.00%,上证50ETF权利金成交金额7.42亿元,合约总成交1401093张,认沽认购比为0.83(上一交易日认沽认购比0.85)。


5月11日沪深300ETF报收于3.946元,下跌0.18%,沪深300ETF权利金成交金额14.6亿元,合约总成交1399589张,认沽认购比为0.84(上一交易日认沽认购比0.83)。


上证50ETF日内走势


沪深300ETF日内走势



上证50ETF波动率走势图



沪深300ETF波动率走势图




  • 趋势分析:


  • 周一早盘在周末外围市场普涨的刺激下,上证50ETF和沪深300ETF开盘后迅速冲高向上,上证50ETF在2.9附近承压后,开始震荡回调至收盘,截止收盘,上证50ETF收盘价和开盘价一致,沪深300ETF小幅收跌,K线上收带上影线的倒T形。


  • 趋势上,短期承压明显,量能未能有效跟上的情况下,上证50ETF突破2.95--3.00一线的强压力位置比较难,可能震荡中以时间换空间,或者回调蓄势,以空间换时间。


  • 模拟操作策略:


  • 操作上,隐波继续下降,模拟操作持有的卖出2.7认沽和2.95认购期权构成卖出宽跨式组合可以继续持有;


  • 空仓的投资者可以考虑卖出6月份到期,行权价为2.95的认购期权,代码:10002088;


以上建议,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎






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