期权日报-5.11

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亚太金融研究院   2020-5-18 14:27   1807   0



5月11日上证50ETF报收于2.863元,上涨0.7%,上证50ETF权利金成交金额7.42亿元,合约总成交1520117张,认沽认购比为0.85(上一交易日认沽认购比0.87)。


5月11日沪深300ETF报收于3.953元,上涨1.07%,沪深300ETF权利金成交金额14.6亿元,合约总成交1552498张,认沽认购比为0.83(上一交易日认沽认购比0.91)。


上证50ETF日内走势


沪深300ETF日内走势


上证50ETF波动率走势图


沪深300ETF波动率走势图



  • 趋势分析:




  • 周五开盘后上证50ETF和沪深300ETF继续延续周四的走势,在券商为主的金融板块带动下,强势震荡上行,下午盘略有回调,整体上走出了普涨的趋势,从沽购比看,多头稍强势,基本面暂无重大消息。


  • 隐含波动率上,上周三个交易日继续降波,且趋势相对比较平稳,本周可能有继续降波的可能,买方投资者需重点注意,随着5月份的期权到期日越来越近,时间价值会加速流逝,尽量选择实值期权,卖方投资者也需留意可能在重要压力位置带来的隐波迅速变化影响。


  • 模拟操作策略:


  • 操作上,模拟操作持有的卖出2.7认沽和2.95认购期权构成卖出宽跨式组合可以继续持有;


  • 暂时不建议新增持仓。






以上建议,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎




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