期权看和做（五十七）：央行放大招，引流、放开金融管制

一.期权波动率指数：

波指暴跌-5.68%，波指箱体震荡向下，卖方策略躺赚二.美股，A股股指对比：

老美这两天的股指也是上下震荡，昨天是涨跌不一，前天是反弹，大前天也是反弹，今天探底回升高开。我们基本上也是一个震荡的走势，在一个窄幅的区间震荡，50etf主要是围绕2.8~2.85之间，幅度在两个点以内浮动。这个区间相对于之前肺炎的大幅度的3%，5%，7%要小了很多，目前对于卖方策略是比较合适的，跨市套利这两天是躺赚，波动率从高位下降是非常明显的。三.筹码战法：

从日周期筹码来看，50ETF的平均成本在2.76 ，这两天支撑在2.81--2.83,冲击2.85--2.88,300ETF的平均成本在3.79，基本上跟前一天筹码的分布图没有太大的变化，说明市场的筹码获利盘没有太大的变化，市场依然是一个蓄势震荡的过程，震荡向上。四.五大巨头路线图：

从五大巨头的表现来看延续了昨天消费类板块反弹的走势，特别是昨天表现强劲的辅助路线贵州茅台继续创新高，而发育路恒瑞医药继续反弹。相对于昨天的力度来有点疲软的状态。金三胖中路中国平安，对抗路招商银行，打野路中信证券还是回调，盘中中信证券有一些异动，但是最终小幅收跌。五.期权策略：

隔夜：牛市价差，合成多头，卖跨在目前的市场都是可以的。

日内T+0:逢低做多，买购和卖沽都成