期权策略5.6

2020年5月6日星期三

一、市场观点
节前最后一天出现了明显的赚钱效应，主要集中在科技板块，而该指数已反弹至近一个月以来箱体振荡的上沿，能否突破是关键，而近期领涨权重的银行和保险出现了滞涨现象，这种分化的行情局面恐难维持持续上涨，假期外围股市出现了一定的下跌也将影响A股的开盘，即使出现低开高走的也难走远，继续保持谨慎态度。

二、策略应用分析
1、看多方向。逢回调，买入5月认购牛市价差。
2、看空方向。卖出5月虚值认购或买入5月平值认沽。
3、看大波动。买入5月虚1档购和沽。

三、模拟账户操作计划
账户1（账户说明：只做买入操作）
目前持仓：5月3800沽30张，仓位28%，总收益490%。
今日操作计划：持有。

账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）
目前持仓：50ETF16万份、5月2750沽、备兑仓5月2750，收益52.07%。
今日操作计划：持有。

账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）
目前持仓：5月3800购，风险度83%，总收益141.7%。
今日操作计划：持有。

【免责申明】
股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。
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