如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率

论坛 › 期权论坛 › 程序化     
pzsrnjqqoe   2017-8-22 21:30   22295   1
如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率
回复
分享到 :
0 人收藏

1 个回复

倒序浏览
2#
chichengyao  3级会员 | 2017-8-25 14:10:06 发帖IP地址来自
其实实现起来不是很难的，利用matlab中的financial组件就行了。本没有什么难得，还需要知道一些金融的参数即可。
支持 反对 回复
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

2级吧友
pzsrnjqqoe

积分:
帖子:
精华:
+ 关注 私信
期权论坛 期权论坛
期权网络科技版权所有
关于我们
联系我们
加入我们
反馈问题
免责声明
积分充值
统一社会信用代码
积分规则
网站地图
爱文库
下属网站
官方
新浪微博
微信公众号
◆
下载
表情包
App下载
期权论坛 期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.

发布
内容

下载期权论坛手机APP