什么是波动率倾斜

论坛 › 期权论坛 › 期权     
汐然3魱椑   2017-8-22 21:30   7995   1
什么是波动率倾斜
回复
分享到 :
0 人收藏

1 个回复

倒序浏览
2#
热心网友  15级至尊 | 2017-8-25 14:09:59 发帖IP地址来自
波动率倾斜
在balck-scholes的模型世界里，波动率是恒定的，但是现实中同一到期日不同行权价的期权的b-s 波动率不一样，外盘通常是价外put的隐含波动率高于价外call，可以理解成市场对于put的溢价，也一方面反映出市场在股票被抛售时的恐慌程度更高因而波动率更大。另一种理解为机构投资者（long only）通常会买put来保护自己的多头头寸所以put的自然需求较高。概率上可以理解为标的物的概率分布带有skew
支持 反对 回复
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

3级会员
汐然3魱椑

积分:
帖子:
精华:
+ 关注 私信
期权论坛 期权论坛
期权网络科技版权所有
关于我们
联系我们
加入我们
反馈问题
免责声明
积分充值
统一社会信用代码
积分规则
网站地图
爱文库
下属网站
官方
新浪微博
微信公众号
◆
下载
表情包
App下载
期权论坛 期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.

发布
内容

下载期权论坛手机APP