请问在期权波动率交易中的交易细节一般怎么处理，包括不同行权价不同到期期限合约的选择、开平仓时机选择等？

譬如说对于上证50ETF期权的跨式组合，我通过分析什么来决定所要选择的行权价以及到期日，主要的考虑除了流动性之外还有其他么？

为何在最后交易日，期权的隐含波动率变动如此之大，而且似乎没有任何规律可言，有的大幅上升有的大幅下降？

请问在期权波动率交易中的交易细节一般怎么处理，包括不同行权价不同到期期限合约的选择、开平仓时机选择等？

譬如说对于上证50ETF期权的跨式组合，我通过分析什么来决定所要选择的行权价以及到期日，主要的考虑除了流动性之外还有其他么？