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2018-10-16
国债期货到期日的价格=某可交割国债÷该可交割国债的转换因子，而可交割国债有很多种，难道所有种类的可交割国债÷该国债的转换因子得到的结果都是相同的？要不然不是可以套利了？
实习刚开始接触期权波动率套利这一块，给定期权的市场价格来估计它的隐含波动率，需要对隐含波动率建模，那么如何判断模型的好坏呢。应该不能用之前的历史数据来判断模型适用与否吧（因为隐含波动率和实际波动率不一
2018-09-26
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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