手里有剑 4级常客
私信
勾搭
手里有剑
手里有剑

2018-09-25

实务中卖方如何对冲美式期权?

美式看涨期权在理论上不会提前行权,看跌期权理论上在到达某一点后会成为上鞅,做空现货之后就可以坐收行权价的无风险利率。但是实际上美式期权肯定存在提前行权的可能性,所以卖方究竟要如何对冲?

[查看全部]

个人资料

未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?84239

这家伙很懒,什么都没有留

...

给TA的留言

返回顶部