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波动率下跌、时间价值流逝!如何规避?(精进+行情)

恭喜过去两周跟着卖购的朋友,8月认购2950、3000、3100三兄弟归零几乎是板上钉钉的事了!算下来一个月也有5%的收益,这就是通过义务仓赚大概率的钱,虽然不高但是在这种行情下,比权利方亏时间价值还亏波动率左右打

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50ETF期权操作建议2019.05.08

A股真是专治各种不服,偏偏在股民都摩拳擦掌想在牛市大干一场的时候来盆冷水。大A在周一因一则TLP的推特下又一次上演了一次千股跌停,而在我看来与其说是受 XX战消息影响,倒不如说市场热情溃散,恐慌指数上升。市

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波动率交易

在期权的众多因素中,标的资产价格、执行价格、剩余期限以及无风险利率都是可以根据当前市场情况确定的,唯有波动率是未知的。从这个角度来说,交易期权其实就是做预期的波动率交易。 从定价角度看,由于交易体制的

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期权的时间价值和义务方

期权的时间价值和义务方 期权的时间价值又称外涵价值,是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分。时间价值又能理解为有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来可能性的收益的价值。 公式:权利金=时间价值

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?78101

这家伙很懒,什么都没有留

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