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2018-02-09
交易所的大大么，能在多加挂几个么。。。。
2018-01-30
如图，请问是如何形成的？ 谢谢
2017-11-18
如图上交所etf期权行权价间隔，为什么是考虑加大行权价间隔而不是多加挂几个行权价呢？ 以50etf为例，难道设计时认为随着价格的上涨会成指数型疯牛逼空走势？ 为什么会针对对etf整个类别做设计而不是根据具体标的
2017-10-26
今年50etf已经多次发生了一天涨幅就能触及另一个行权价，目前只是在最近行权价上挂2个品种的做法 对于做卖方的小本买卖来说有点不够用啊 能不能研究下多挂些品种？ 谢谢
2017-09-04
原书 329-330页，没有看懂，哪位大神解释一二 谢谢
2017-08-19
昨天收盘000188=13.46， 尝试了两种方法计算ivix方法1：根据上交所网站上发布的编制方案： http://www.sse.com.cn/assortment/options/neovolatility/c/4206989.pdf 在这里简化使用了 合约价格为每天的收盘价和以
2017-07-22
上周开了2.65-2.7的牛市比率，本来光考虑50etf到了2.7会收益最大化结果真到了2.7了吧 更重要的问题是2.72是上行盈亏临界点 这时候浮亏最大化 但是模拟了下感觉怎么换仓都不划算 请教一下 有没有什么好的处理方法？
2017-05-24
一直对时间价值为负时的品种如何操作没有仔细考虑过？ 正好现在手上还有40张卖出的10000871 5月2350call 现在时间价值是-0.0038 请问这种情况下 抛开今天是行权日必须平了不说 一般情况下怎么处理比较合理？ 谢谢
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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