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2020-05-10
20200508周五收盘为止，上证指数=2895，期货以远期合约为主。 上证50=2873，2020年12月合约，交割日20201218，IH2012=2733，贴水4.83%。 沪深300=3963，IF2012=3812，贴水3.81%。 中证500=5507，IC2012=5119，贴水7.
2019-12-22
这波从2870到3004点没有赚多少钱，原因是杠杆不够，知道2870点一定会涨起来的，那时很多大V说要跌到2500点左右形成双底。我是计划到2700点是最后的一道防线，再往下就爆仓，这个是计算出来的，不是胡猜的，计算数据
2019-08-11
为大家提供了一个50ETF期权计算过程。 20181014 510050=2.494 向上通道顶端是2.70 两个峰值20180726-20180928时间2个月 大约到20181226 即201812 50ETF交割日也是两个月 按20181014-20181226 510050=2.494-2.7 资
2019-07-20
2018-05-27
在B-S期权定价模型中，并没有隐含波动率，他讲的是标的物的波动率。而且这个是指未来的波动率。也就是标的物在未来一个年度内，有68%的可能性（即一个标准差范围内），会达到的波动幅度。比如波动率是25%的话，表示
2018-04-29
复盘：受外围叙利亚战争的影响。A股首先大跌-1.53%领头的是上证50，下跌-2.26%。当上证50快速下跌时，一般创业板50快速拉升。主力想护盘，又不想出力，主要看市场情绪。博鳌论坛结束前大涨2日，结束后大跌3日。说明
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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