2021-05-03
一、前言 通过利用隐含波动率样本数据，对隐含波动率曲面进行建模，进而得到波动率曲面，在构建得到隐含波动率曲面的基础上，使用期权定价模型以及相应的参数可以计算各期权的理论价值，对于没有形成每日结算价的
[查看全部]2020-03-28
一、前言 通过利用隐含波动率样本数据，对隐含波动率曲面进行建模，进而得到波动率曲面，在构建得到隐含波动率曲面的基础上，使用期权定价模型以及相应的参数可以计算各期权的理论价值，对于没有形成每日结算价的
[查看全部]2019-10-01
一、前言 通过利用隐含波动率样本数据，对隐含波动率曲面进行建模，进而得到波动率曲面，在构建得到隐含波动率曲面的基础上，使用期权定价模型以及相应的参数可以计算各期权的理论价值，对于没有形成每日结算价的
[查看全部]2019-09-07
伴随着3月31日豆粕期权的上市，国内除了50ETF期权外，有了商品期权（商品期货期权），且有了美式期权，大商所的豆粕期权的定价模型是BAW模型，有关这个模型我在《量化投资：以MATLAB为工具》系列书籍中有过一些介
[查看全部]2018-04-28
伴随着3月31日豆粕期权的上市，国内除了50ETF期权外，有了商品期权（商品期货期权），且有了美式期权，大商所的豆粕期权的定价模型是BAW模型，有关这个模型我在《量化投资：以MATLAB为工具》系列书籍中有过一些介绍
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