杨朝强：一类特殊混合跳-扩散模型的欧式回望期权定价

点击上方蓝字关注“公众号” 摘 要 利用分数Girsanov公式和分数Wick-It-Skorohod积分，建立了一个基于标准布朗运动、分数布朗运动、Poisson过程的线性组合的金融市场模型，结合Merton假设条件以及风险资产所满足的