2021-05-03
拉开近100年的金融史，股灾的裂度能与1929年相提并论的，只有1987年的黑色星期一，以及2008年的金融危机。而就股指单日跌幅，黑色星期一更以22.6%的幅度空前绝后。 与之前的郁金香泡沫、南海泡沫、1929大萧条不同，7
[查看全部]2020-03-28
之前关于基准利率曲线建设的文章（从LIBOR到SOFR：对中国基准利率曲线的启示），为了行文连贯，很多枝节没展开。最近讨论到很多问题时，发现PPT根本占不下，只好写成叙述文字，当作这篇文章的注释。因为要核对很多文
[查看全部]2020-03-28
拉开近100年的金融史，股灾的裂度能与1929年相提并论的，只有1987年的黑色星期一，以及2008年的金融危机。而就股指单日跌幅，黑色星期一更以22.6%的幅度空前绝后。 与之前的郁金香泡沫、南海泡沫、1929大萧条不同，7
[查看全部]2020-01-12
之前关于基准利率曲线建设的文章（从LIBOR到SOFR：对中国基准利率曲线的启示），为了行文连贯，很多枝节没展开。最近讨论到很多问题时，发现PPT根本占不下，只好写成叙述文字，当作这篇文章的注释。因为要核对很多文
[查看全部]2019-10-01
拉开近100年的金融史，股灾的裂度能与1929年相提并论的，只有1987年的黑色星期一，以及2008年的金融危机。而就股指单日跌幅，黑色星期一更以22.6%的幅度空前绝后。 与之前的郁金香泡沫、南海泡沫、1929大萧条不同，7
[查看全部]2018-04-28
琢磨第9章和第22章的时候，发现Antti他老人家可真够简洁的，没提供数据和方法就直接抛结论。大概是君子远庖厨吧。Carry策略是做市商发明的，站在做市商的角度才能看得真切。所以我帮大师干点杂活，把收益率曲线剖开
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