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2020-03-28
今天简单讲几个其他组合策略的适用情形及构建方法： 一、牛市价差，包括认购牛市价差和认沽牛市价差，牛市价差适用于小幅看涨的情形。 构建方法：买入低行权价认购+卖出高行权价认购（认购牛市价差），或买入低行权
保险策略：持有股票+买入认沽期权。 保险策略适用情形：持股待涨，担心出现意外下跌，导致持仓亏损。 构建方法：买入股票+买入认沽期权。 例如，老王10元/股价格买入A股票1万股，预期A大涨，同时又担心市场波动导
期权交易的基础单腿策略：所谓单腿策略，即是只买入或卖出一种认购或是认沽的期权策略。具体包括四种：买入认购、卖出认购、买入认沽、卖出认沽。 下面介绍四种策略的具体适用情形： 买入认购：判断标的股将要
期权价格影响因素 T型报价是期权特有的报价方式，通过前面的介绍，期权的简称包含了期权的基本要素，如图一，如果采用分类报价的方式，即“代码+简称”的方式，因为名称比较相像，不太方面找到想要的合约。 图一：
期权价格影响因素 影响期权价值的因素主要包括股价、行权价、波动率、剩余期限、无风险利率等。 首先明确以下概念： 实值期权：假设按行权价立刻行权，能够赚钱，实值期权。 平值期权：假设按行权价立刻行权，不赚
一、期权合约要素 期权要素包括到期日、到期月份、交割方式、行权价格、合约单位等。 举个例子： 图一：50ETF购4月3200合约竞价图 如图一所示，老王以179元买入一张50ETF购4月3200合约。 这个例子当中的合约
一、什么是期权 2015年2月9日，我国证券市场诞生了一位新成员-股票期权。期权是代表未来权利的合约，具体包括两类：认购合约和认沽合约。 认购期权，即看涨期权，赋予期权的权利方按照合约约定的价格买入的权利，即
期权有到期日，当期权过了到期日，就变成废纸一张，没有任何价值。期权到期时，买方可以选择行权或者不行权。如果认购买方选择行权，则交钱得券；如果认沽买方选择行权，则交券得钱。 一、行权交割方式 行权交割方
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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