50ETF期权交易规则和简单选择技巧

期权投资策略每日简析

点击上方蓝色“期权策略投资”关注我吧 一、50ETF期权操作策略简析： 如图所示50ETF指数自3月中旬进入震荡整理状态以来始终维持区间震荡格局，并且震荡区间逐渐变窄，这种情况有利于双向卖空期权主力合约，

期权实盘收益展示

日期当日收益率产品净值当月收益率20200924 1 202009250.02%1.0000.024%202009280.00%1.0000.027%20200929-0.49%0.995-0.460%20200930-0.49%0.991-0.950%202010097.12%1.0616.101%20201012-3.25%1.0272.653%20201

期权对冲策略实盘收益情况

收益曲线 每日收益与净值变动 期权对冲策略实盘收益情况日期当日收益率产品净值20200924 1.0000202009250.02%1.0002202009280.00%1.000320200929-0.49%0.995420200930-0.49%0.9905202010097.12%1.06102020

期权对冲策略实盘收益展示

9月24日建仓10月期权合约，先后参与11月12月和1月合约，累计56个交易日，每日收益和净值情况如下表所示：最大回撤4.12%，收益曲线整体维持震荡上扬，截止12月18日收盘实现41%的收益率。 期权对冲策略实盘收益情