南湖国旅悦途 1级新秀
私信
勾搭

组合保证金制度下的实用期权策略

资产端:买入1倍近月中度虚值认购(动态持有)+买入1倍远月深度实值认购(静态持有)。 负债端:卖出1倍近月认购+卖出1倍远月认购。(均为动态持有) 效果评估:初始整体组合N=1,风险可控。 实战中N可以动态调节。

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未知领域 来自火星

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这家伙很懒,什么都没有留

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