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期权套利基础(1)

一.期权平价套利 定律:不管到不到期,同一行的认购/认沽(相同行权日,相同行权价),当两者的时间价值不相等时,即产生套利(不考虑手续费、融资融券成本)。 公式:合行权价+(认购权利金-认沽权利金)=合成证

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期权实战之卖出综合策略

期权卖出综合策略的构建: 1.510050日线收盘价偏离其40日均线的程度作为期权交易的依据:正负4%以内为双卖出(盘整行情),大于4%全部为(或转为)卖沽(趋势上升行情),小于-4%全部为(或转为)卖购(趋势下跌行

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期权的基本形态与等价

期权是一种很复杂的金融衍生产品,策略繁多。 因此很多人无从下手。 即便是掌握了基本的理论,通过了上交所期权投资者三级考试,但在实际操作中,提升期权实战能力都是一件相当困难的事情。 交易期权,应该化繁为简

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?2387040

这家伙很懒,什么都没有留

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