WinBUGS对多元随机波动率模型：贝叶斯估计与模型比较

[h2]原文链接：http://tecdat.cn/?p=5312[/h2] 单变量随机波动率（SV）模型为ARCH类型模型提供了强有力的替代方案，可以解释波动率的条件和无条件属性。 [h1]多元SV模型[/h1][h2]金融资产收益的程式化事实[/h2]考虑