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2019-11-07
以上均为垂直价差组合策略,即同方向(两腿均为看涨或看跌)同到期日(期限一致无时间敞口),行权价有区别组合。因为仅仅有价格高低差的区别,所以称为垂直价差策略。这类组合收益和风险都比较有限,
IO2006-C-3950(当前3858),HO2006-P-2900(当前2947) 以上两个期权合约,对应的含义就是行权价3950元的以IC2006标的的看涨期权,后者则是行权价2900的以IH2006合约为标的的看跌期权(option)。 更加完整的
中国三大股指:IC中证500,IH上证50,IF沪深300。30只股的IH和500只股的IC,哪个指数有更好的收益?主要分析其中的成分股票,上证50包含人们日常生活的主要上市公司,相比之下中证500则包括一些小盘股。一般而言经
未知领域 来自火星
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这家伙很懒,什么都没有留
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