2021-05-05
作者：刘富兵 李辰 本报告导读： 利用积极权重作用于风险模型，我们可以实现事前对组合跟踪误差的约束控制，投资经理对策略未来的收益、波动、回撤将有更强的定量控制力。 摘要： [*]风险模型的精髓在于对波动率
[查看全部]2021-05-05
作者：刘富兵 李辰 3. 定量控制跟踪误差3.1. 如何控制跟踪误差 我们在之前的研究报告中，利用权重优化方法，构建了市值中性、行业中性和风格中性约束条件下的最优投资组合。我们希望能够使得组合尽量充分的
[查看全部]2021-05-03
作者： 陈彦辛 王琦 摘 要：自金融危机以来，极端情况下的风险管理成为市场关心的热点问题。波动率指数衍生品在危机时期发挥了高效的“保险”功能，受到了资产管理行业的高度重视。本文通过实证分析研究了金融危机
[查看全部]2020-12-19
作者：Howard L. Simons 编译：赵晔 华尔街和好莱坞有很多的共同点，他们都有大量拿着高薪的个人、产品触及全球，并且都追逐利润并希望能够不断延续。 波动率的概念在金融和保险市场上的存在由来已久，但直到
[查看全部]2020-12-19
作者： 陈彦辛 王琦 摘 要：自金融危机以来，极端情况下的风险管理成为市场关心的热点问题。波动率指数衍生品在危机时期发挥了高效的“保险”功能，受到了资产管理行业的高度重视。本文通过实证分析研究了金融危机
[查看全部]2019-10-26
作者：张志海 吕恺 王琦 摘要 股指期权是全球场内衍生品市场举足轻重的产品，被机构投资者广泛应用于风险管理、资产配置和产品创新。境外基金管理公司普遍应用股指期权进行资产管理，对期权产品的合理应用有效
[查看全部]2019-10-04
作者： 陈彦辛 王琦 摘 要：自金融危机以来，极端情况下的风险管理成为市场关心的热点问题。波动率指数衍生品在危机时期发挥了高效的“保险”功能，受到了资产管理行业的高度重视。本文通过实证分析研究了金融危机
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