通知公告 | 徐耀飞：利用深度价外美式期权计算违约互换隐含的股票波动率（商学院学术沙龙第二期）

商学院学术沙龙第二期 题 目：Computing CDS implied volatility from Deep Out-of-the-money American Put Options（利用深度价外美式期权计算违约互换隐含的股票波动率） 主讲人：徐耀飞 英国格拉斯哥大学金融