一个可转债策略

我认为的可转债模型是 转债价=纯债价+期权价 我用字母表示 P转=P纯+P期 P纯=f1(X纯债溢价) 纯债溢价越低，纯债价越高 P期=f2(X转股溢价，X剩余时间，X波动率) 转股溢价、波动率与P期权是正相关，剩余时间是负相关