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2019-08-24
感觉市场波动大时，CTA（主要就是趋势策略）表现一般比较好，就粗略做了个图，管窥一斑。 说明： CTA表现：某300指数收盘价做简单均线策略（未用风险调整仓位） 事前波动率：用GARCH(1, 1) 历史波动率：一年窗口等
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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