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2018-10-17
国债期货在套利以前为什么要构建基差头寸，使得国债现货与期货的比例是1:CF?
国债期货的久期应该等于CTD的久期除以其转换因子，但是在运用久期中性法计算套保比例的时候，为什么默认期货的修正久期=CTD的修正久期呢？
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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