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2021-05-03

【定价】二叉树(CRR)欧式/美式期权定价的原理及Python实现

二叉树一种常用的期权定价方法,相比BSM模型,这个方法适用范围更广,可以为美式期权等一些其他品种定价。该方法是保持波动率不变的条件下,将价格路径做简化,根据简化的路径做分析和计算。 本文首先介绍使

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2020-03-28

【定价】二叉树(CRR)欧式/美式期权定价的原理及Python实现

二叉树一种常用的期权定价方法,相比BSM模型,这个方法适用范围更广,可以为美式期权等一些其他品种定价。该方法是保持波动率不变的条件下,将价格路径做简化,根据简化的路径做分析和计算。 本文首先介绍使

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2019-08-11

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2019-05-24

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二叉树一种常用的期权定价方法,相比BSM模型,这个方法适用范围更广,可以为美式期权等一些其他品种定价。该方法是保持波动率不变的条件下,将价格路径做简化,根据简化的路径做分析和计算。 本文首

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未知领域 来自火星

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这家伙很懒,什么都没有留

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