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2018-10-16

如何使用Heston model以及其PDE formula进行trading呢?

如果我们通过calibration得到Heston框架下的European OPtion的定价公式,以及其P&L的PDE formula,那么在Delta hedging下如何进行trading呢?(希望能从每个greek attribution的因子收益来讲),期待各位大神的观点

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这家伙很懒,什么都没有留

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