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2018-10-16
新手上路，请教一个小问题。目前看波动率一般是基于收益率的方差，简化假设某标的一段时间内每天上涨3%，那么方差为0，岂不是波动率很低。但是实际上价格St = S0 *exp(t), 指数上升的同时，风险应该在积聚才是啊，
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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