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是什么原因让深度实值期权的时间价值为负数?

非偶然性的,2018年6月份上证50ETF期权的深度实值认沽合约,大量的市场价格低于内在价值,这是为什么?不是形成套利空间了么?

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这家伙很懒,什么都没有留

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