（超）高频交易数据的时间序列如何建模？

于是就抱着试一试的心态，第一次在知乎上提问了。 因为一些原因，参加了一个量化投资比赛。组织方提供了几组标的（非衍生品，可能是美股的）毫秒级交易数据（tick）。有best ask/bid price/volumn, 和最近成交的价/