在期权结算时，为什么说把波动率曲线设置为 flat skew 就不存在套利？

国内的期权结算设置，郑商所的方法，是把某个执行日的所有的strike的期权的IV都倒推出来，然后用成交量加权，算出一个IV，然后用这一个IV去算出所有strike的期权的结算价。为什么这样的flat skew是arbitrage free?