罗兰 2级吧友
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2018-10-16

VIX指数和标普500的历史波动率相差了几个数量级,是怎么回事?

VIX波动率指数是未来30天标普500的波动率期望,因此日化波动率σ=VIX/100/22^0.5,数量级在百分位。 而我将标普500每两天的收盘价做比,然后取对数,再求22天的标准差,求出来的日化历史波动率数量级在千分位。 两

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这家伙很懒,什么都没有留

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