哟喂 2级吧友
私信
勾搭
哟喂
哟喂

2018-10-17

研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹?

漂移率为什么可以假设为不变?难道随着价格上升不存在类似边际报酬递减的规律?

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哟喂
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2018-10-17

为什么标的资产(如股票)本身在市场上交易,但是却要通过其期权价格反推出标的资产价格的概率分布?

也就是说为什么要靠期权价格推出其标的资产的隐含分布?在技术上仅仅通过股票本身的价格变化不足以推导出其分布么?

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哟喂
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2018-10-15

研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹?

漂移率为什么可以假设为不变?难道随着价格上升不存在类似边际报酬递减的规律?

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这家伙很懒,什么都没有留

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