王Ryan 4级常客
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王Ryan
王Ryan

2018-10-17

如果收益率的平稳性假设成立,那么为什么过去最大的夏普比率不能得到未来最大的夏普比率?

由投资学课程作业引发的问题。作业的要求是,通过过去5年的10支证券的月收益率数据,找到未来一年夏普比率尽可能大的投资组合,并在小组间进行目标为最大夏普比率的比赛。在选定资产组合后,不再进行交易。也就是说

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未知领域 来自火星

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这家伙很懒,什么都没有留

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