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2019-10-04
未经授权，严禁转载 [h1]简介[/h1] 本文对美国股指期货市场在开盘出现大幅价格变化时会发生的日内价格反转，进行了历史长时间的分析。根据过度反应理论，前一天的收盘价和当天的开盘价之间的差异是由于在这期
2019-10-02
不管你喜欢什么样的下单模型，只有通过实盘操作才有可能赚得货真价实的利润。模拟盘表现再好，真金白银也不会涌入你的钱包。在股票实盘交易中，对市场冲击的影响进行建模必不可少，但它又常常容易被人们忽视。 实
2019-09-14
在聚宽社区，有人分享了一套商品期货动量模型，今天借聚宽量化实验室分享该策略给各位读者们： 作者开发的策略很简单，主要目标在于验证动量策略在商品市场的有效性，为了验证结果可靠，作者测试了很多期货品种
2019-08-11
最近发现特质波动率因子选股效果不错，于是按照东方证券研报的思路做了一些研究。研究发现该因子确实有显著的选股能力，并且在CAPM、Fama-French三因子、Carhart四因子、Fama-French五因子这四个模型中，Fama-Fre
原著：JH.Fan和TX.Zhang 未经授权，严禁转载 [h1]简介[/h1] 本文对中国商品期货投资进行了迄今为止最全面的研究。首次记录了中国独特的政策对于期货市场的影响。从已有文献中我们总结出 12 种不同的系统性风险
未经授权，严禁转载。 [h1]Smart Beta 介绍[/h1] 资本资产定价模型（Capital Asset Price Model, CAPM）通过建立资产超额收益与市场超额收益之间的一元线性关系来度量资产的系统风险，即 Beta。以每支成分股
[h1]引言[/h1] >>> 研究目的 本文参考民生证券因子专题研究四《低波动异象:解析、改进及成因实证》内容，对波动率因子进行探索。在量化投资的领域，波动率是最常见的选股因子之一。全球市场或多或少均存在低
2019-08-10
MACD 是常用的技术指标。广泛应用于股票期货等投资品类中。本文抱着实验的心态，通过 MACD 被使用最普遍的的方法对该指标在中国商品期货市场的择时效果进行验证。 我们还加入了波动率过滤，和追踪止损模块，希
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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