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欧式与美式期货期权的Greeks特性分析

二者之间除深度实值部分外无明显区别 [期权定价模型] 目前国内已经上市或计划上市的期权品种中,50ETF期权为欧式现货期权,大商所的豆粕期权、玉米期权,以及郑商所的白糖期权、棉花期权均为美式期货期权

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异质波动率之谜

作者:刀疤连(Chihiro Quantitative Research)、llanglli(因子动物园)、石川(川总写量化) 未经授权,严禁转载。 摘 要 Stambaugh, Yu, and Yuan (2015) 从套利风险和套利不对称性解释了美股上的异质

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欧式与美式期货期权的Greeks特性分析

二者之间除深度实值部分外无明显区别 [期权定价模型] 目前国内已经上市或计划上市的期权品种中,50ETF期权为欧式现货期权,大商所的豆粕期权、玉米期权,以及郑商所的白糖期权、棉花期权均为美式期货期权

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异质波动率能否提供增量定价信息?

作者:石川,北京量信投资管理有限公司创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士。知乎专栏: https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。 未经授权,严禁转载。 摘 要 本文以中证 500 为例对异质波动率进行

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异质波动率能否提供增量定价信息?

作者:石川,北京量信投资管理有限公司创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士。知乎专栏: https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。 未经授权,严禁转载。 摘 要 本文以中证 500 为例对异质波动率进行

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欧式与美式期货期权的Greeks特性分析

二者之间除深度实值部分外无明显区别 [期权定价模型] 目前国内已经上市或计划上市的期权品种中,50ETF期权为欧式现货期权,大商所的豆粕期权、玉米期权,以及郑商所的白糖期权、棉花期权均为美式期货期权,

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?1146910

这家伙很懒,什么都没有留

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