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2021-05-03
一、什么是VolgaVega对波动率求得的偏导称为Volga，也称为波动率的凸性。我们知道，在不同的执行价下，期权的隐含波动率是不同的，行权价在当前价格（ATM）附近时，隐含波动率较低，行权价更高或者更低（OTM）的时候
期权波动率微笑与倾斜是期权交易中常见的现象。波动率微笑(volatility smiles)是指期权隐含波动率（implied volatility）与行权价格(strike price)之间关系的曲线。如果我们把横轴取为行权价，而纵轴取为隐含波动率
2020-03-28
2019-08-25
有句话火了：“一顿分析猛如虎，涨跌全靠特朗普”，人民币外汇市场是否试用，我们用数据来说话。 今年人民币即期汇率整体波动区间不大，但是时不时会来一波大的波动。特别是5月6日和8月2日，美国总统特朗普两次威
2019-08-24
我们在前几期文章中曾介绍过期权波动率的微笑与倾斜这两个概念。波动率微笑是指隐含波动率在到期日不变的情况下随执行价格的变化情况，通过观察我们很容易发现，在大多数情况下，波动率并不总是“微笑”的，有时表
2019-08-11
随着7.0关口的神话被打破，企业远期购汇的需求被再度提上日程。对于远期购汇产品，大家已经再熟悉不过，恰巧有客户来询问买入深度实值看涨期权和买入远期谁更合适，借这个机会，为大家讲解一下深度实值看涨期权与远
今年以来，外汇市场死气沉沉，波动率不断走低，市场频现“XX货币对波动率创X年来新低”的新闻。本周的外汇期权一周一讲，我们不评论波动率下一步是涨是跌，我们来看图说话，看看现在的期权隐含波动率给我们什么指示
外汇交易中，即期汇率就是我们即期交易的价格，掉期点是掉期交易的价格，那么期权交易的价格是什么呢？实际上，期权波动率就是期权交易的价格，而即期汇率，掉期点，期权执行价及期限只是期权的一些交易要素。波动率
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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