期权市场波动率甲酸

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w605256475   2018-4-26 13:55   4187   1
104.如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00(用于定价的波动率20%),delta 0.5, gamma 0.05,vega 0.2, 市场价格3.2,市场隐含波动率接近( )。
A. 20% B. 21% C. 19% D. 21.55%
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crazy1398  6级职业 | 2018-4-30 01:58:18 发帖IP地址来自
选B,Vega为0.2时,波动率上升或下降1%,期权价值就会上升或下降0.2,由于给出来的市场价格为3.2,而理论价格是3,即市场价格要比理论价格要高0.2,定价波动率是20%,故此市场隐含波动率是21%。
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