股价模拟Excel下载

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狼君   2017-6-30 14:11   30347   5
几点说明:
(1)在第6行中输入当前股价、行权价、 无风险利率、距到期日天数,年化波动率,可得到认购和认沽期权价,以及各希腊字母值,不要去动计算中间值;
(2)现有50ETF不用考虑分红(分红后调整合约乘数相当于无影响),所以定价输入值中不输股息;
(3)第28行设定目标价,会给出期限后股价运动在此数值下的概率,若要得股价运动到某范围的概率,则分别输入目标价的上、下限值,将所得概率相减就是了;
(4)第28行设定股价运动标准差,会给出对应的股价;
(5)略作改造,可用于分析分级基金或转债定价等产品分析;
(6)进一步和期权行情端口结合,并加判据,可用于筛选期权;
(7)仅为教学用,对任何计算结果和理解偏差概不负责。

股价运动及期权定价计算.xlsx

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与狼共舞,期权卖方

5 个回复

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2#
卡卡西  5级知名  专业研究波动率 | 2017-6-30 14:14:16 发帖IP地址来自 辽宁大连
金币不便宜啦
3#
hcgjnv  4级常客 | 2017-6-30 16:05:09 发帖IP地址来自 澳大利亚
谢谢分享
4#
muzili  6级职业 | 2017-6-30 16:53:52 发帖IP地址来自 辽宁大连
有点贵额
5#
县长  4级常客  我说我是县长,你信吗? | 2017-6-30 16:56:22 发帖IP地址来自 辽宁大连
买不起额、、、
6#
狼君  4级常客  与狼共舞,期权卖方 | 2017-6-30 17:39:26 发帖IP地址来自 辽宁大连
县长 发表于 2017-6-30 16:56
买不起额、、、

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