一个欧式看跌期权,t=0时,s=4,t=1时,s=6(up),s=3(down),敲定价格为5,无风险利率为20%,求他的无套利价格.

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 axsdcfv3  2017-9-19 06:15  4635  1

一个欧式看跌期权,t=0时,s=4,t=1时,s=6(up),s=3(down),敲定价格为5,无风险利率为20%,求他的无套利价格.

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2^#

卡拉是条狗oye 3级会员 | 2017-10-2 03:56:43 发帖IP地址来自

3后面公式应为（8/3+0.7）*1.2-5+3*1/3=0.04
-5是因为期权被执行花费5买入一股股票。然后用其中的2/3偿还介入股票，将剩余的1/3按3的市场价卖出，有+3*1/3。
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