成功就是简单的事情重复做

本帖最后由 rypan 于 2016-8-16 10:20 编辑

IV低位时，空近月跨式，多远月（最好是下一个季月）跨式，再用现货/期货/合成现货调整Delta。使Delta和Gamma为零，Vega为正

IV高位时，空近月蝶式。设好止损，持有到期或IV回落

IV高低可以用最简单的布林线看

lihao · 2016-8-16 10:10:53

IV高低怎么用最简单的布林线看？您有编写一个程序吗？

rypan · 2016-8-16 10:25:36

http://www.sse.com.cn/assortment/options/volatility/

RedBull · 2016-8-16 10:43:57

能出个例子吗

nybbyj · 2016-8-16 11:17:53

有意思，相当于通过日历只做VEGA，其他中性，不知道THETA怎么样
稍微有点麻烦。

Fei · 2016-8-16 11:27:28

现在都不日历了，买个call，说不定这个月哪一天就给你涨15倍

Fei · 2016-8-16 11:27:46

没有比这收益率更高的策略了

nybbyj · 2016-8-16 16:06:24

单买CALL技术与心态要求太高了

东逝水 · 2016-8-16 22:44:35

Crok · 2016-8-18 11:06:08

楼主效果怎么样啊 delta和gamma保持中性需要再平衡会不会费用比较高呢

kkndyz · 2016-8-19 17:19:37

真正确定低IV直接买跨式，不是更好，否则做日历赚不到钱啊~

iemyu · 2016-8-19 18:30:52

一般完全对冲gamma，远期要多一些吧，相当于一个日历加一个小的胯式

期权论坛第一帅 · 2016-8-19 19:11:34

现在早就不做日历了，大家发现了新的方法

选择与未来 · 2016-8-20 21:02:33

楼主老司机呀！谢谢分享！

骨刀 · 2016-8-22 13:29:12

请问楼主这个策略的历史收益率大概是多少？
谢谢！

一笑而过 · 2016-8-22 13:37:34

看不懂:L

郭碗瓢盆 · 2016-8-23 09:18:07

学习了。原来期权这么多玩法，是我原先狭隘了

rypan · 2016-11-29 09:16:57

经过这几个月的实战，发现最好的策略还是：

"IV高位时，空近月蝶式。设好止损，持有到期或IV回落"

没有之一。让均值回归和时间同时站在你的一边。

现在期权账户上能盈利，全都靠这个策略。其他策略都是亏亏赚赚。

soso_cui · 2016-11-29 15:55:09

不错，感谢分享！！！

成功就是简单的事情重复做

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