期权日历价差实战分析

期权日历价差(包含对角价差) 策略可分为买入日历价差(Debit Calendar Spread)和卖出日历价差（Credit CalendarSpread）。

买入日历价差是指卖出近期期权合约同时买入相同协定价格的标定资产的远期期权合约，并持有该组合接近至近期期权合约到期日，做平仓了结。之所以称之为买入，主要是因为构建该策略一般需要支付权利金(保险费)。相应的，卖出日历价差策略则意味着卖远期期权合约,买近期期权合约.收取权利金(保险费).

gsh · 2020-2-15 23:03:49

谢谢分享

dlharu · 2017-5-23 16:14:28

谢谢分享

杨洋 · 2017-3-22 19:27:34

爱吧主大大的好材料

小车 · 2017-3-22 19:21:30

好东西，几天没来了，谢谢吧主

周杰伦 · 2017-3-22 11:37:13

这个很好，文章不长，不要再发那种文章很长的了额

LLW9BiP4Sg · 2017-3-22 10:47:46

谢谢分享

yangjian · 2017-3-22 09:17:15

在研究日历价差，谢谢好资料

7 个回复