【求助】请问期权组合delta的实际意义

我开了卖宽跨的组合 10000826 1月2200put 15张 0.0123 10000779 1月2400call 10张 0.0171，准备调delta中性
这个组合现在的delta是0.953
请问这个0.953意义是什么？ 50etf变动0.001，组合市值变动0.001*0.953*10000*25=238块么？我看了看账户好像没那么明显啊

谢谢

rui · 2016-12-23 11:05:02

现在delta正的好，可以拿到很多的反弹

LLW9BiP4Sg · 2016-12-23 10:58:46

买一些期货吧，不过不调关系也不大

ask · 2016-12-23 10:47:43

组合delta是最重要的指标，比vega，gamma重要。

ask · 2016-12-23 10:47:23

不要乘以25

【求助】请问期权组合delta的实际意义

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