上周期权程序化交易记录

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 期权mm系统  2017-10-21 21:20  22380  3

本周现货价格上涨，调整持仓结构，10月合约等待下周交割，11月合约建立少量牛市价差，另有一部分认沽义务仓，12月合约处于多空基本对冲状态。总体仓位谨慎偏多。

买入日期

品种

价格

数量

发生资金

卖出日期

品种

价格

数量

发生资金

					2017-10-17	50ETF沽11月2750	0.0165	5	825
					2017-10-17	50ETF购11月2850	0.0166	5	830
					2017-10-17	50ETF沽11月2750	0.0184	5	920
					2017-10-17	50ETF沽11月2750	0.0182	5	910
					2017-10-18	50ETF沽12月2700	0.0167	5	835
					2017-10-18	50ETF沽12月2750	0.0292	5	1460
					2017-10-18	50ETF购10月2800	0.0094	5	470
					2017-10-18	50ETF沽10月2750	0.0028	5	140
					2017-10-18	50ETF沽11月2700	0.0058	5	290
					2017-10-18	50ETF沽12月2700	0.0172	5	860
					2017-10-18	50ETF沽11月2700	0.0059	5	295
					2017-10-18	50ETF沽11月2700	0.0062	5	310
					2017-10-18	50ETF购11月2900	0.0069	5	345
					2017-10-18	50ETF购11月2900	0.0069	5	345
					2017-10-18	50ETF沽11月2750	0.0169	5	845
					2017-10-18	50ETF购11月2850	0.0175	5	875
					2017-10-18	50ETF购11月2900	0.0074	5	370
					2017-10-18	50ETF购11月2900	0.0069	5	345
2017-10-18	50ETF沽12月2600	0.006	10	633
2017-10-18	50ETF沽12月2600	0.006	10	633
					2017-10-18	50ETF购12月2900	0.0251	10	2510
					2017-10-18	50ETF沽12月2700	0.0166	10	1660
2017-10-18	50ETF沽12月2600	0.006	10	643
2017-10-18	50ETF沽12月2600	0.006	10	643
					2017-10-18	50ETF沽11月2750	0.014	10	1400
					2017-10-18	50ETF沽12月2750	0.0292	5	1460
					2017-10-18	50ETF购11月2900	0.0067	10	670
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	983
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	983
2017-10-18	50ETF沽12月2600	0.006	10	643
					2017-10-18	50ETF购12月2900	0.025	10	2500
					2017-10-18	50ETF沽12月2750	0.0293	5	1465
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.01	10	993
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.01	10	993
					2017-10-18	50ETF沽12月2700	0.0166	5	830
					2017-10-18	50ETF沽12月2700	0.0166	5	830
					2017-10-18	50ETF沽12月2750	0.0289	5	1445
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.01	10	993
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.01	10	993
					2017-10-18	50ETF沽12月2750	0.0285	5	1425
					2017-10-18	50ETF沽12月2750	0.0285	5	1425
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	983
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	983
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	983
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	983
					2017-10-18	50ETF沽12月2750	0.0282	10	2820
					2017-10-18	50ETF沽12月2750	0.028	10	2800
					2017-10-18	50ETF沽11月2800	0.0318	10	3177
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	973
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	973
					2017-10-18	50ETF购12月2900	0.0254	10	2540
					2017-10-18	50ETF沽12月2700	0.0162	10	1620
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	973
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	973
					2017-10-18	50ETF沽12月2700	0.0159	10	1590
					2017-10-18	50ETF沽12月2700	0.0159	10	1590
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	963
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	963
					2017-10-18	50ETF沽10月2800	0.0158	10	1580
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	963
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	963
					2017-10-18	50ETF购11月2900	0.0074	10	740
					2017-10-18	50ETF购10月2800	0.011	5	550
2017-10-18	50ETF沽11月2700	0.005	10	523
2017-10-18	50ETF沽11月2700	0.005	5	261.5
2017-10-18	50ETF沽12月2650	0.009	10	963
					2017-10-18	50ETF沽11月2800	0.0298	5	1490
					2017-10-18	50ETF沽11月2750	0.0123	10	1230
					2017-10-18	50ETF沽11月2800	0.0303	5	1515
2017-10-18	50ETF沽11月2700	0.005	10	523
2017-10-20	50ETF购11月2800	0.034	5	1731.5
2017-10-20	50ETF购11月2800	0.039	5	1956.5
2017-10-20	50ETF购10月2800	0.012	5	596.5
2017-10-20	50ETF购10月2800	0.013	5	646.5
2017-10-20	50ETF购11月2800	0.037	5	1876.5
2017-10-20	50ETF购11月2800	0.038	5	1936.5
2017-10-20	50ETF购11月2800	0.036	5	1821.5
					2017-10-20	50ETF购11月2850	0.0154	5	770
					2017-10-20	50ETF沽10月2750	0.0014	5	70
					2017-10-20	50ETF沽10月2750	0.0014	5	70
2017-10-20	50ETF购11月2800	0.033	5	1691.5

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期权mm系统 9级高手 | 2017-10-21 21:21:34 发帖IP地址来自辽宁大连

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