计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值。

论坛 期权论坛 期权     
匿名   2017-8-25 04:36   8045   5
计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值。
分享到 :
0 人收藏

5 个回复

倒序浏览
2#
我是南大一枝花  5级知名 | 2017-8-25 09:37:17 发帖IP地址来自
计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值:
贴水率-内在价值=时间价值;
看涨内在价值=Max【S-E,0】;
看涨内在价值=Max【E-S,0】;
看涨时间价值=贴水率-看涨内在价值;
看跌时间价值=贴水率-看涨内在价值;
其中,S代表到期即期交易价格,E代表执行价格。
3#
小角色1234  3级会员 | 2017-8-25 09:37:18 发帖IP地址来自

贴水率-内在价值=时间价值
看涨内在价值=Max【S-E,0】=Max【92.04-93=-0.96,0】=0
看跌内在价值=Max【E-S,0】=Max【93-92.04=0.96,0】=0.96
看涨时间价值=2.10-0=2.10
看跌时间价值=2.2-0.96=1.24
其中,S代表到期即期交易价格,E代表执行价格。
4#
羽柴藤吉郎  5级知名 | 2017-8-25 09:37:19 发帖IP地址来自

看涨期权的内在价值:92.04-93=-0.96
看跌期权的内在价值:93-92.04=0.96

要求时间价值应该还却一些条件。
5#
inxiaolong  4级常客 | 2017-8-25 09:37:20 发帖IP地址来自

比较专业的问题
6#
zhang7816266  4级常客 | 2017-8-25 09:37:21 发帖IP地址来自

。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:58388
帖子:6688
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP