策略简单介绍：主要利用BS期权定价模型计算出期权合理价格，当期权估值过高买入标的股指期货卖出股指期权，当期权估值偏低卖出标的股指期货买入股指期权。
算法如下
申明变量
GLOBAL_VAR CODE_optionc,CODE_optionp,CODE;
GLOBAL_VAR LSBDLC,LSBDLP,VOL,C1,C2,CC,N,S,L,r,T,d1,d2,P1,P2;
GLOBAL_VAR PINGVOL;
GLOBAL_VAR COIN,COIN1;
![]()
VOID TRADE1()//开仓函数
{
IF(C2LSBDLP&&AL_BuyRemainPosition(CODE_optionp)==0&&AL_BuyRemainPosition(CODE)==0&&COIN1==0)
{
T_Deal(CODE_optionp,0,0,1,Price(CODE_optionp,"Ask"));
T_Deal(CODE,0,0,1,Price(CODE,"Ask"));
COIN1=1;
}
}
![]()
VOID ALLCLOSE()//平仓函数
{
IF(CurrentTime()>=(ExpirationDate(CODE_optionc)-432000)||CurrentTime()>=(ExpirationDate(CODE_optionp)-432000))
{
PINGVOL=AL_BuyRemainPosition(CODE_optionc);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE_optionc,1,1,PINGVOL,Price(CODE_optionc,"Bid"));
}
PINGVOL=AL_SellRemainPosition(CODE_optionc);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE_optionc,0,1,PINGVOL,Price(CODE_optionc,"Ask"));
}
PINGVOL=AL_BuyRemainPosition(CODE_optionp);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE_optionp,1,1,PINGVOL,Price(CODE_optionp,"Bid"));
}
PINGVOL=AL_SellRemainPosition(CODE_optionp);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE_optionp,0,1,PINGVOL,Price(CODE_optionp,"Ask"));
}
PINGVOL=AL_SellRemainPosition(CODE);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE,0,1,PINGVOL,Price(CODE,"Ask"));
}
PINGVOL=AL_BuyRemainPosition(CODE);
IF(PINGVOL>0)
{
T_Deal(CODE,1,1,PINGVOL,Price(CODE,"Bid"));
}
Exit();
}
}
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VOID MAIN()//主函数
{
CODE_optionc="IO2005-C-3800";
CODE_optionp="IO2005-P-3800";
CODE="IF2009";
N=20;
LSBDLC=#Get("NAME1","LSBDL",0);
//计算历史波动率算法BDL:=STD(LN(C/REF(C,1)),N)*SQRT(252)/SQRT(2*N);
LSBDLP=#Get("NAME2","LSBDL",0);
S=Price(CODE,"New");
L=StrikePrice(CODE_optionc);
r=0.02;
T=((ExpirationDate(CODE_optionc)-CurrentTime())/86400)/365;
d1=(LN(S/L)+(r+0.5*POW(LSBDLC,2))*T)/(LSBDLC*POW(T,0.5));
d2=d1-LSBDLC*POW(T,0.5);
C1=S*NormDist(d1)-L*POW(2.7182,-1*r*T)*NormDist(d2);
P1=L*POW(2.7182,-1*r*T)*(1-NormDist(d2))-S*(1-NormDist(d1));
C2=Price(CODE_optionc,"New");
P2=Price(CODE_optionp,"New");
TRADE1();
ALLCLOSE();
}
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