豆粕期权日报

论坛 期权论坛 期权     
私油会   2018-5-16 01:57   2279   0



一、豆粕基本面

  周三晚,美盘豆类商品全线回档,南美天气及技术性修正交织,目前形成区间震荡。美豆三月合约围绕 10 天均线震荡,美豆粕在 10 天均线承压,美豆油在 10 天均线附近遇到支撑。关注年末震荡及年初驱动方向对后期走势的影响。
连粕在现货坚挺局势下维持横盘震荡收高,日线出现三连阳。夜盘交易时段受到场内抛压影响盘弱,5、10 天均线汇集于 2810 一线,目前维持反弹格局。关注夜盘收市之后,美豆收低 3 美分对盘面的影响。
趋势跟踪策略:M1805 剩余空头依托 2850 持仓。短线依托 2810 买入,击穿则翻空。
二、豆粕期权成交和持仓数据
图1 豆粕期权成交量




图表来源:智能量化研究中心、大连商品交易所

图2 豆粕期权持仓量




图表来源:智能量化研究中心、大连商品交易所

图3 豆粕期权成交持仓量变化


图表来源:智能量化研究中心
三、PCR分析
目前主力合约1805各行权价的隐含波动率小幅上升;平值处偏度低于1,目前市场偏向后市小幅反弹。




图4 豆粕期权不同月份合约持仓PCR



图表来源:智能量化研究中心
四、隐含波动率情况
图5 豆粕期权主力合约各行权价隐含波动率



图表来源:策略星 智能量化研究中心

图6 豆粕期权不同月份合约隐含波动率



图表来源:智能量化研究中心、大连商品交易所





图表来源:智能量化研究中心、大连商品交易所

五、历史波动率情况
表7 豆粕主力合约历史波动率及分位数



图8 豆粕主力连续合约历史波动率



图表来源:智能量化研究中心、Wind
六、近三年豆粕主力连续合约历史波动率锥
图9 豆粕主力连续合约历史波动率锥





图表来源:智能量化研究中心、Wind




私友(油)会微信号:hxsyh2011 (19907140447)


聚合赢家|引领财富|值得加入的油脂油料圈子
入会电话:027-83767283
免责声明
本报告中所提供的信息仅供参考,不能作为投资研究决策的依据,不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易,对于本报告所提供信息所导致的任何 直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。 报告所提供信息所导致的任 何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:185
帖子:37
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP