豆粕期权日报

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私油会   2018-5-16 01:57   2308   0



一、豆粕基本面

  周三晚,美盘豆类商品全线回档,南美天气及技术性修正交织,目前形成区间震荡。美豆三月合约围绕 10 天均线震荡,美豆粕在 10 天均线承压,美豆油在 10 天均线附近遇到支撑。关注年末震荡及年初驱动方向对后期走势的影响。
连粕在现货坚挺局势下维持横盘震荡收高,日线出现三连阳。夜盘交易时段受到场内抛压影响盘弱,5、10 天均线汇集于 2810 一线,目前维持反弹格局。关注夜盘收市之后,美豆收低 3 美分对盘面的影响。
趋势跟踪策略:M1805 剩余空头依托 2850 持仓。短线依托 2810 买入,击穿则翻空。
二、豆粕期权成交和持仓数据
图1 豆粕期权成交量




图表来源:智能量化研究中心、大连商品交易所

图2 豆粕期权持仓量




图表来源:智能量化研究中心、大连商品交易所

图3 豆粕期权成交持仓量变化


图表来源:智能量化研究中心
三、PCR分析
目前主力合约1805各行权价的隐含波动率小幅上升;平值处偏度低于1,目前市场偏向后市小幅反弹。




图4 豆粕期权不同月份合约持仓PCR



图表来源:智能量化研究中心
四、隐含波动率情况
图5 豆粕期权主力合约各行权价隐含波动率



图表来源:策略星 智能量化研究中心

图6 豆粕期权不同月份合约隐含波动率



图表来源:智能量化研究中心、大连商品交易所





图表来源:智能量化研究中心、大连商品交易所

五、历史波动率情况
表7 豆粕主力合约历史波动率及分位数



图8 豆粕主力连续合约历史波动率



图表来源:智能量化研究中心、Wind
六、近三年豆粕主力连续合约历史波动率锥
图9 豆粕主力连续合约历史波动率锥





图表来源:智能量化研究中心、Wind




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