中信建投期货股指期权早报2020-03-23

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CFC宏观与金融衍生品研究   2020-3-28 04:02   2518   0
行情综述与操作建议   




上周五,沪深300股指期权成交量大幅下行,持仓量由于3月合约到期亦出现较大幅度上行。全市场成交量为59645手,较前一交易日减少36400手,其中看涨期权成交量较前一交易日减少18148手,看跌期权成交量较前一交易日减少18252手,成交PCR为0.77,较前日下行0.082。持仓量为58590手,较前一交易日减少21332手,其中看涨期权减少13470手,看跌期权减少7862手,持仓PCR为0.569,较前日下行0.004,持仓PCR微幅下行。

上周五,上证指数上涨1.61%,深成指上涨1.3%,沪深300指数上涨1.79%,A股上周整体呈现下行格局。美股呈现企稳态势,CBOE的vix指数虽有所下行,但仍处高位,A50股指期货有所下行。波动率方面,沪深300指数历史波动率仍然处于高位,沪深300股指期权隐含波动率整体有多下行但仍处于高位。短期来看,观望为宜,市场对外围利空消化之后可适当卖出4月看跌合约。







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